Introduction à la modélisation probabiliste et statistique

Cet ouvrage a pour objectif de permettre à toute personne disposant d’un
bagage mathématique minimal de s’initier aux outils classiques de modélisation
en probabilités et en statistique. En particulier, les étudiants en début de
cycle ingénieur devraient trouver dans cet ouvrage de quoi se familiariser
avec des outils fondamentaux comme les modèles de régression, les chaînes de
Markov, les processus à temps continu ou les équations différentielles
stochastiques.
Ce livre se structure en trois parties. La première partie fournit les bases
de statistique et de probabilités nécessaires à la compréhension des deux
autres. La deuxième partie est consacrée à la modélisation statistique et la
troisième à la modélisation stochastique.
À chaque chapitre, des exercices corrigés au fil du cours et des exemples
d’applications concrètes sont détaillés.